Indicador de media móvil - cálculo, períodos, estrategias

Hola señores comerciantes! Hoy hablaremos de un indicador de este tipo como promedio móvil. Muchos lo consideran el indicador más antiguo y débil, otros hasta el día de hoy lo utilizan de manera efectiva en su sistema comercial. Una cosa es segura de que el promedio móvil es el indicador más simple para determinar la tendencia actual en el mercado de divisas. En este artículo, aprenderá a usar el indicador de promedio móvil cuando determine la tendencia , ¿cuáles son los tipos de promedios móviles, y para qué fines se utilizan en las operaciones de cambio, cuándo vale la pena usar SMA y cuándo EMA, qué período elegir un promedio móvil para un determinado período de tiempo , cómo comerciar en la intersección de medias móviles y más.

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¿Qué es un promedio móvil?

El promedio móvil es un indicador de retraso que suaviza los valores de precios pasados ​​para N velas (donde N es el período del promedio móvil) y filtra el ruido del mercado. No predice la tendencia. En su lugar, simplemente determina la tendencia actual.

¿Por qué es esto importante?

En cualquier campo, ya sea deportivo o financiero, el rendimiento promedio es importante. Cuando un activo excede el rendimiento promedio, ingresa a la fase alcista. Del mismo modo, si no alcanza su nivel promedio, entra en una fase bajista.

Pero la parte atractiva es que puede determinar una tendencia a partir de un amplio rango de valores promedio dependiendo del período de la media móvil, por ejemplo, SMA 100, SMA 200, EMA 20 o cualquier otro valor.

Además, cuando se trata de determinar una tendencia con la ayuda de una media móvil, debe recordar que, dependiendo del período de la media móvil, la dirección de la tendencia puede cambiar. Por ejemplo, utiliza SMA 100 y su amigo usa SMA 200 para determinar la tendencia. Supongamos que el mercado es más alto que SMA 100, pero más bajo que SMA 200, entonces interpreta la tendencia como alcista, mientras que para su amigo está en una fase bajista.

Aunque las opiniones son contradictorias, ambas son ciertas. Solo quiere decir una tendencia a corto plazo, y su amigo define una tendencia a largo plazo.

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Tipos de medios en movimiento

Aunque hay tres tipos de promedios móviles, los operadores usualmente usan solo dos tipos:

• media móvil simple (SMA);
• media móvil exponencial (EMA);
• La media móvil ponderada lineal es la menos utilizada.

En este artículo nos centraremos solo en los dos primeros tipos que ayudarán en su comercio.

Promedio móvil simple

Como su nombre indica, este es el tipo más simple de promedio móvil. Se calcula como el promedio aritmético de un cierto período. Una media móvil simple suaviza los precios y reduce el ruido del mercado. Por lo tanto, SMA es más adecuado para el comercio a largo plazo, no el comercio a corto plazo.

Para la determinación de tendencias a largo plazo, SMA con un período de 100 o 200 días generalmente actúa como un fuerte Soporte o resistencia .

Un operador ingresa una transacción de compra (en una tendencia alcista) cada vez que el activo regresa al SMA, con la esperanza de que el SMA apoye la tendencia.

Cuando el precio se desvía y está lejos del promedio móvil, el comerciante cierra su posición, a la espera de un retroceso.

Mira la tabla de velas anterior. Tan pronto como el precio se rompe a través de la SMA de 200 días, comienza una tendencia bajista en el mercado y los vendedores comienzan a abandonar bruscamente el activo. Cuando la brecha entre el promedio móvil y el precio aumenta, la toma de ganancias en las operaciones comienza, y el precio retrocede a la SMA. Cuando el precio alcanza el SMA, comienza un nuevo repunte de ventas hasta que se rompe nuevamente el promedio móvil.

Cálculo del promedio móvil de SMA

El promedio móvil se calcula como la suma de todos los precios para un período específico dividido por el valor de ese período.

Cuanto mayor sea el período de SMA, más lento responderá el indicador a los cambios de precios. Es más adecuado para analizar perspectivas a largo plazo que para tomar decisiones comerciales a corto plazo. En este último caso, llega muy tarde.

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Media móvil exponencial

El promedio móvil exponencial determina con precisión la tendencia a corto plazo en el mercado, pero no es adecuado para determinar la tendencia a largo plazo. EMA 8 y 21 se utilizan ampliamente para determinar el impulso de un activo.

La estrategia comercial de EMA es similar a SMA. Un operador compra un activo cuando el precio cruza la media móvil exponencial de abajo hacia arriba y se cierra cuando la brecha entre la media móvil y el precio se amplía. Para las ventas, todo es igual.

En el cuadro anterior, EMA 20 actúa como un nivel de soporte. Cada toque del precio promedio móvil es una señal para abrir una transacción de compra y la confirmación de una tendencia alcista. Después de que el precio rompa el EMA 20 de arriba a abajo, podemos hablar de un cambio en la tendencia a corto plazo a una tendencia a la baja.

Cálculo del promedio móvil de EMA

Para superar el efecto de retraso de SMA, puede utilizar una media móvil exponencial. Se basa en una fórmula de cálculo más compleja, teniendo en cuenta los precios más recientes, lo que la hace más receptiva a los cambios del mercado.

En comparación con SMA, la latencia se reduce en más del 30%. La desventaja de la EMA es el falso desglose de la media móvil.

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Estrategias de media móvil

Anteriormente, analizamos las posibles opciones de negociación en la intersección de los promedios móviles de precios con diferentes tipos (SMA y EMA) y períodos. Ahora vemos estrategias más avanzadas basadas en la intersección de 2 promedios móviles. Se pueden tratar de manera diferente. Algunos operadores los aplican con éxito en Forex, otros los evitan y otros los usan en combinación con otros indicadores, por ejemplo, para determinar la dirección de una tendencia o el final de una corrección.

Estrategia a corto plazo en la intersección de dos promedios móviles

Normalmente, en tales estrategias, se usan dos promedios móviles para determinar el impulso del precio: uno rápido con un período pequeño y uno lento con un período grande. Cuando el promedio rápido se cruce con el lento de abajo hacia arriba, abra un trato para comprar. Y si la media móvil rápida cruza la desaceleración de arriba abajo, entonces abra un acuerdo para vender.

Como promedio móvil rápido, como regla general, se usa EMA, y como lento, puede ser un EMA de largo período o SMA.

En el gráfico de 15 minutos del par de divisas USDCAD, vemos cómo las intersecciones de los promedios móviles exponenciales EMA 3 y EMA 12 dan señales de compra y venta. El rendimiento de tales transacciones es pequeño, pero las señales aparecen con bastante frecuencia.

Golden Cross y Death Cross Strategies

Estas son estrategias a largo plazo, se usan en marcos de tiempo diarios, y SMA con períodos de 50, 100 o 200 se utilizan como promedios móviles. En general, un promedio móvil simple con un período de 200 es una pauta del comportamiento del mercado para todos los operadores. Y en su intersección con el precio y la media móvil con un período de 50 participantes del mercado que respondieron rápidamente, lo que puede ser el comienzo de una nueva tendencia.

La estrategia Golden Cross es una intersección alcista de SMA 50 y otros promedios móviles SMA 100 o SMA 200, después de lo cual el precio aumenta considerablemente.

Cuando se produce una intersección bajista de SMA 50 con promedios móviles de SMA 100 o SMA 200, esta estrategia se denomina "Cruz de la Muerte", lo que provoca el colapso de la variable intercambiable par de divisas .

En el gráfico del par de divisas GBPJPY, el promedio móvil de SMA 50 cruzó SMA 100 de arriba a abajo, lo que causó una fuerte caída en los activos en 6500 puntos.

Las estrategias "Golden Cross" y "Death Cross" son muy rentables y precisas, casi no tienen señales falsas, pero los acuerdos son bastante raros.

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Determinar el sentimiento del mercado

No solo puede usar promedios móviles en su estrategia para ingresar al mercado, sino también para determinar el sentimiento del mercado. Los mismos promedios móviles simples SMA 100 y SMA 200 son adecuados para esto. Funcionan eficazmente no solo en periodos de tiempo elevados, sino también en gráficos de 4 horas, por hora e incluso de 15 minutos.

Considere cómo interpretar los valores de estos indicadores en la práctica. Por ejemplo, si el precio está por debajo del promedio móvil de SMA 200, entonces hay una tendencia a la baja en el mercado, y para reducir el riesgo de cerrar negocios en Stop-loss , sería más correcto abrir ofertas solo para la venta.

Si el precio está por encima de SMA 200, es mejor considerar solo las señales de compra.

Esta no es la única forma de utilizar las medias móviles SMA 100 y SMA 200.

En la tabla anterior, el precio forma un patrón invertido de "Cabeza y hombros". Dado que el SMA 100 ya se ha roto, el cambio de tendencia es obvio. Por lo tanto, un comerciante puede tomar la posición de una compra preliminar mientras se está construyendo el hombro derecho. Aunque es una entrada agresiva, está respaldada por un promedio móvil.

Más tarde, el par se consolidó en un rango estrecho en la forma de un triángulo, que es más a menudo una continuación de la tendencia. En consecuencia, el operador puede esperar un avance alcista en el rebote del SMA 100.

Desventajas de la media móvil

Según los ejemplos anteriores, podría pensar que el promedio móvil es el Grial en Forex. Pero, como cualquier herramienta análisis técnico , el indicador de promedio móvil tiene sus inconvenientes.

Además del hecho de que la SMA está retrasada, y la EMA a menudo da señales falsas, en ausencia de una tendencia, la efectividad del indicador en el mercado lateral disminuye notablemente.

Dado que la mayor parte del tiempo los mercados se negocian en un rango limitado, el uso de promedios móviles en su forma pura sin filtros adicionales puede resultar en grandes pérdidas para el comerciante.

Mire la tabla de arriba, un comerciante que usa un promedio móvil tendrá una experiencia triste, incluso usando dos promedios. Y SMA 50 y EMA 20 no impulsan las transacciones. El precio fluctúa a su alrededor.

La superación del colapso del mercado lateral se puede hacer usando las Bandas de Bollinger. Esto no es más que un promedio móvil junto con las desviaciones estándar.

Otra desventaja que enfrentan los comerciantes que usan promedios móviles es que proporcionan un punto de entrada, pero no una salida de un acuerdo. Por lo tanto, un comerciante puede mantener un acuerdo el tiempo suficiente para ver cómo el precio regresa al punto de entrada o perder un buen beneficio, dejando el acuerdo demasiado pronto.

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Conclusiones

El indicador de promedio móvil es una herramienta para el análisis técnico. Y el análisis técnico es más arte que ciencia exacta. No hay una guía completa sobre cómo comportarse en una situación comercial determinada. Todo depende de muchos factores, incluida la experiencia. Así que siéntete libre de experimentar e inventar nuevas interpretaciones y teorías.

Hay innumerables combinaciones de SMA y EMA que puedes usar gratis para desarrollar nuevas estrategias . Sin embargo, el mercado lateral es una amenaza que debe superar o evadir con filtros adicionales.

Además, un promedio móvil con un período de 100 o 200 puede convertirse en un filtro en su sistema comercial, limitando las transacciones contra la tendencia. ¡Usa la media móvil sabiamente y deja que te traiga muchas ofertas lucrativas!

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